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Registro Completo |
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Biblioteca(s): |
Embrapa Unidades Centrais. |
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Data corrente: |
11/09/2003 |
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Data da última atualização: |
06/10/2003 |
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Autoria: |
OLIVEIRA, G. A. de; SIQUEIRA, J. de O.; ZIMMER, C. J. |
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Título: |
O princípio da mínima entropia relativa local aplicado ao apreçamento de opção . |
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Ano de publicação: |
2003 |
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Fonte/Imprenta: |
Revista de Administração, São Paulo, v.38, nº 2, p.126-134, abr./mai./jun. 2003. |
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Idioma: |
Português |
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Conteúdo: |
Neste artigo são apresentadas as recentes aplicações das ferramentas da Teoria da Informação na estimação da Densidade Neutralizadora do Preço da Incerteza (DN). São discutidos os princípios de Máxima Entropia, de Mínima Entropia Relativa e, finalmente, o princípio de Mínima Entropia Relativa Local proposto recentemente por Edelman (2001). Os modelos são estimados para dados do mercado brasileiro de opções e comparados com uma alternativa proposta anteriormente na literatura por Jackwerth & Rubinstein (1996). No exemplo apresentado, o modelo de Edelman mostra-se bastante robusto e com características teóricas e práticas superiores às dos outros modelos implementados. |
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Palavras-Chave: |
apreçamento de opção; derivative; derivativo; entropia relativa; função de densidade neutralizadora do preço da incerteza; option pricing; relative entropy; risk-neutral distribution function. |
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Categoria do assunto: |
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Marc: |
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520 $aNeste artigo são apresentadas as recentes aplicações das ferramentas da Teoria da Informação na estimação da Densidade Neutralizadora do Preço da Incerteza (DN). São discutidos os princípios de Máxima Entropia, de Mínima Entropia Relativa e, finalmente, o princípio de Mínima Entropia Relativa Local proposto recentemente por Edelman (2001). Os modelos são estimados para dados do mercado brasileiro de opções e comparados com uma alternativa proposta anteriormente na literatura por Jackwerth & Rubinstein (1996). No exemplo apresentado, o modelo de Edelman mostra-se bastante robusto e com características teóricas e práticas superiores às dos outros modelos implementados.
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Registro original: |
Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE) |
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